VIX指数とバンド幅の併用

VIX指数とバンド幅を併用させると面白いことが分かりました。

VIX指数はS&P500を対象とするインプラント・ボラティリティを元に算出している指数です。

VIX指数が上昇すると主要指数が下落する傾向があるため恐怖指数とも言われています。

（VIX指数 日足チャート）

VIX指数にボリンジャーバンド幅を組み合わせたチャートになります。

ボリンジャーバンド幅のパラメータは、多くのトレーダーに幅広く使われている期間:20、標準偏差:2に設定。

ボリンジャーバンド幅の0.20%の値に赤いラインわ引いています。

ボリンジャーバンド幅0.20%という数値が重要

VIX指数にボリンジャーバンド幅を併用することで、VIXが上昇するタイミングが分かるようになるので、株価やドルなどの主要指数が急落する前兆シグナルになる。

下記チャートは2018年2月に起きた株価急落（VIXショック）時のVIX指数

VIX指数が大きく上昇しているのが分かります。

この時、FRBの利上げペース加速の懸念が生じて株価が急落し、円が急騰。

VIX指数が上昇する前のボリンジャーバンド幅は0.20%にタッチしています。

バンド幅0.20%の低下がVIX指数上昇の警鐘シグナルになる。

他の株価急落時のVIX指数でも検証してみます。

下記チャートは2018年10月、12月に起きた株価急落時のVIX指数

10月の株価急落はFRBの利上げペースが増加が株式市場に悪材料をもたらしたことが要因。（第二次VIXショック）

12月の株価急落は一部の米政府機関が閉鎖したことがきっかけに株価やドルが大幅安をつけた。

10月、12月にVIX指数が上昇する前のボリンジャーバンド幅は、株価急落の警鐘シグナルで0.20%をタッチしている。